권교의 개발 블로그

안녕하세요. 최근 주식 백트래킹 사이트를 운영하고 있습니다.

https://deepquant.app

아직 제공하고 있는 기능은 많이 없지만, 점차 늘려갈 예정입니다!

원하는 해외주식 종목을 선택해서 그동안 생각했던 매수/매도조건을 테스트 해볼 수 있도록 제작 하였습니다.

저는 이평선과 볼린저밴드를 주로 많이 보는 편인데요. 이를 바탕으로 제작 해보았습니다.

추후 기능들을 더 넣을 예정입니다.

트레이딩 안전 설정을 사용하시면, 상승채널일때만 매매하는 테스트도 진행해볼 수 있습니다. 

기능 이해가 잘 안 되시는 경우에는 i 버튼에 마우스 올리시면 설명이 노출되도록 해두었습니다.

백테스트 히스토리는 위와 같이 나오는데요. 어떤 전략으로 인하여 매수/매도가 발생했는지 알 수 있게 매매 히스토리를 제공합니다.

어느 기능을 더 추가해야할지 잘 감이 안 옵니다. 행잉맨, 해머, 슈티스타, 반전 해머, 비석형, 드래건플라이, 긴십자형, 상승장악형 등등 다양한 캔들 패턴이 있는데, 이를 어떤 패턴으로 제공하면 좋을지 잘 모르겠습니다. 어떤 패턴들을 잘 보시는지 모르겠습니다. 댓글을 통하여 알려주시면 다음 기능 추가시에 적극 반영하겠습니다.

이런식으로 알려주시면 더 좋은 참고가 될 거 같습니다.

상승장악형 - 전 하락캔들이 3%일때, 5%이상 상승장악 캔들이 나오면 매수 ( 혹은 반대의 케이스에 매도 )

감사합니다!

서비스를 바탕으로 기능을 정리 해보았습니다. 사용시 참고하시면 될 거 같습니다. 사이트에 기재된 글이기도 합니다.

1. DeepQuant: 주요 기능 살펴보기

DeepQuant는 사용자가 코딩 없이 자신만의 주식 투자 전략을 과거 데이터로 검증해볼 수 있는 웹 기반 백테스팅 서비스입니다. 제공된 프론트엔드 코드를 통해 다음과 같은 기능들을 확인할 수 있습니다.

핵심 기능: 주식 백테스팅

• 전략 시뮬레이션: 사용자가 설정한 매수/매도 조건에 따라 특정 주식(티커)의 과거 데이터를 기반으로 가상 투자를 실행하고 그 결과를 확인합니다.
• 웹 기반 인터페이스: 별도의 프로그램 설치 없이 웹 브라우저에서 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

백테스팅 설정

1. 기본 정보 입력:
   • 티커 검색: 분석할 주식의 티커 심볼 또는 회사 이름을 입력하면 관련 주식이 자동으로 추천됩니다
   • 초기 예수금 설정: 백테스팅을 시작할 가상 투자금을 달러($) 단위로 입력합니다
   • 조회 기간 설정: 백테스팅을 수행할 시작 년/월과 종료 년/월을 'YYYY.MM' 형식으로 입력하거나 달력 UI를 통해 선택합니다
     • 분봉 매매 옵션: (베타/옵션 기능으로 추정) '분봉으로 매매하기' 체크 시 더 짧은 시간 간격으로 테스트할 수 있으며, 이 경우 조회 기간이 제한될 수 있습니다.
2. 매수 조건 설정:
   • 상세 조건 추가: '+' 버튼을 눌러 매수 신호를 발생시킬 조건을 동적으로 추가할 수 있습니다
     • 이동평균선(SMA) 우상향: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 시점을 조건으로 설정합니다 (예: 5일선이 20일선을 돌파)
     • 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하단에 근접하거나 특정 %B 값(%B < 임계값) 이하일 때를 조건으로 설정합니다 (기간, 표준편차 배수 K, %B 임계값 설정)
     • (준비중) RSI, MACD, 스토캐스틱: 향후 추가될 지표로 UI 상에 표시되어 있습니다
   • 매수 투자 조건:
     • 투자 단위: 매수 시 투자할 금액을 현재 보유 예수금의 비율(%) 또는 고정 금액(달러)으로 설정할 수 있습니다
3. 매도 조건 설정:
   • 상세 조건 추가: '+' 버튼으로 매도 신호 조건을 추가합니다
     • 이동평균선(SMA) 우하향: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하는 시점을 조건으로 설정합니다
     • 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 상단에 근접하거나 특정 %B 값(%B > 임계값) 이상일 때를 조건으로 설정합니다
     • 수익/손실률 기준: 목표 수익률(%) 또는 손절 기준(%)을 설정하여 매도할 수 있습니다. (체크박스로 활성화)
     • (준비중) RSI, MACD, 스토캐스틱: 향후 추가될 지표로 UI 상에 표시되어 있습니다
   • 매도 투자 조건:
     • 매도 단위: 매도 시 매도할 수량을 현재 보유 주식의 비율(%) 또는 고정 수량(주)으로 설정할 수 있습니다.
4. 트레이딩 안전 설정 (선택 사항):
   • 활성화 토글: 전체 안전 설정을 켜고 끌 수 있는 스위치가 제공됩니다
   • 세부 규칙:
     • 최소 보유 기간: 매수 후 최소 N일(캔들 수) 동안 매도를 금지합니다 (수익/손실률 기준 제외).
     • 재진입 쿨다운: 매도 후 최소 N일 동안 재매수를 금지합니다.
     • 최소 가격 변동: 마지막 매도 가격 대비 N% 이상 가격 변동 시에만 다음 매수가 가능합니다.
     • 최대 연속 거래: 같은 방향(매수 또는 매도)으로 연속 N회까지만 거래를 허용합니다.
     • 채널 감지: 특정 조건(기간, 상승 기울기%, 유효성 임계값)을 만족하는 가격 채널 패턴이 감지될 때만 거래를 실행하도록 필터링할 수 있습니다.
       • 이 기능 활성화 시, 설정된 매수/매도 조건 외에 추가적으로 채널 조건을 만족해야 거래가 실행됩니다. (툴팁 설명 참고)

결과 확인 및 분석

• 요약 정보: 백테스팅 실행 시 설정된 티커, 기간, 조건 등 주요 설정값을 요약하여 보여줍니다. 이 영역은 접고 펼 수 있습니다.
• 상세 거래 내역:
  • 날짜별 매매 활동(매수, 매도, 보유), 실행 조건, 보유 주식 수, 거래별 수익률(금액 및 %), 예수금 변화, 총 평가금액(예수금+주식 평가액)을 표 형태로 제공합니다
  • 수익률은 상승 시 빨간색(▲), 하락 시 파란색(▼)으로 시각적으로 구분됩니다.
• 로딩 상태 표시: 백테스팅 실행 중에는 로딩 스피너와 함께 '분석 중...' 메시지가 표시됩니다.

커뮤니티 및 추가 정보

• 실시간 백테스팅 현황: 다른 사용자들이 최근 실행한 백테스팅 정보(티커, 수익률 등)를 사이드바에서 실시간으로 확인할 수 있습니다. 상세 전략은 접기/펼치기로 볼 수 있습니다.
• Top 백테스팅 결과: 높은 수익률을 기록한 백테스팅 결과 상위 N개를 사이드바에서 보여줍니다. 상세 전략 확인이 가능합니다.
• 서비스 소개 페이지: 서비스 기능, 사용 가이드, 백테스팅 개념, 사용되는 기술적 지표(이동평균선, 볼린저밴드)에 대한 설명을 별도 페이지에서 탭 형식으로 제공합니다.
• 게시판:
  • 사용자 간 소통을 위한 게시판 기능을 제공합니다.
  • 글쓰기: 제목, 닉네임, 비밀번호, 내용(Toast UI 에디터 사용)을 입력하여 게시글을 작성할 수 있습니다. 이미지 첨부(업로드 토큰 필요, 진행률 표시) 기능이 포함된 위지윅/마크다운 에디터를 제공합니다.
  • 글 목록: 게시글 목록을 제목, 글쓴이(IP 일부 표시), 작성시간, 댓글 수와 함께 보여주며, 공지 기능 및 페이지네이션을 지원합니다.
  • 글 상세 보기: 게시글 내용, 작성자 정보(닉네임, IP 일부, 작성시간, 고유번호)를 보여주며, 비밀번호를 이용한 게시글 삭제 기능을 제공합니다.
  • 댓글: 닉네임, 비밀번호, 내용을 입력하여 댓글을 작성하고, 작성된 댓글 목록(작성자, IP 일부, 시간)을 볼 수 있습니다. 비밀번호를 이용한 댓글 삭제 기능을 제공합니다.

기타

• 반응형 디자인: 데스크톱, 태블릿, 모바일 등 다양한 화면 크기에 맞춰 레이아웃이 조절됩니다 (CSS 파일 확인).
• 투자 유의사항 안내: 모든 페이지 하단에 백테스팅 결과는 과거 데이터 기반이며 미래 수익을 보장하지 않고, 투자 결정 책임은 사용자에게 있다는 면책 조항이 명시되어 있습니다.

2. DeepQuant 백테스팅, 이렇게 사용해보세요! (단계별 가이드)

DeepQuant 서비스를 이용하여 나만의 주식 매매 전략을 백테스팅하는 방법은 다음과 같습니다.

1단계: 기본 정보 입력

1. 티커 입력:
   • '티커' 입력란에 분석하고 싶은 주식의 티커 심볼(예: AAPL) 또는 회사 이름을 입력 시작합니다.
   • 입력과 동시에 관련 주식 목록이 자동으로 나타나면, 원하는 주식을 클릭하여 선택합니다.
2. 예수금 입력:
   • '예수금' 입력란에 백테스팅을 시작할 초기 가상 투자금을 달러($) 단위 숫자로 입력합니다. (예: 10000)

2단계: 매수 조건 설정

1. 매수 상세 조건 추가:
   • '매수상세조건' 섹션에서 [+ 조건 추가] 버튼을 클릭합니다.
   • 나타나는 드롭다운 메뉴에서 원하는 매수 조건(예: '이평선 우상향', '볼린저 밴드')을 선택합니다.
   • 선택한 조건에 필요한 파라미터 값을 입력합니다.
     • 이평선 우상향: 단기 N일선 값과 장기 M일선 값을 입력합니다. (예: 5, 20)
     • 볼린저 밴드: 기간(예: 20), 표준편차 배수 K(예: 2.0), 매수할 %B 임계값(예: 0.2)을 입력합니다.
   • 필요한 만큼 조건을 더 추가할 수 있습니다.
2. 매수 투자 조건 설정:
   • '매수투자조건' 섹션에서 매수 시 투자할 금액 또는 비율을 입력합니다.
   • 숫자 입력 후, 옆의 단위 토글 버튼을 클릭하여 '%'(예수금 비율) 또는 '달러'(고정 금액)를 선택합니다.

3단계: 매도 조건 설정

1. 매도 상세 조건 추가:
   • '매도상세조건' 섹션에서 [+ 조건 추가] 버튼을 클릭합니다.
   • 드롭다운 메뉴에서 원하는 매도 조건(예: '이평선 우하향', '볼린저 밴드', '수익/손실률 기준')을 선택합니다.
   • 선택한 조건에 필요한 파라미터 값을 입력합니다.
     • 이평선 우하향: 단기 N일선 값과 장기 M일선 값을 입력합니다.
     • 볼린저 밴드: 기간, K값, 매도할 %B 임계값(예: 0.8)을 입력합니다.
     • 수익/손실률 기준: 해당 조건을 추가하면 '목표 수익률'과 '손절 기준' 입력란이 나타납니다. 사용하려는 항목 앞의 체크박스를 선택하고 원하는 비율(%)을 입력합니다. (둘 중 하나 또는 둘 다 활성화 가능)
   • 필요한 만큼 조건을 더 추가할 수 있습니다. ('수익/손실률 기준'은 하나만 추가 가능)
2. 매도 투자 조건 설정:
   • '매도투자조건' 섹션에서 매도 시 매도할 수량 또는 비율을 입력합니다.
   • 숫자 입력 후, 옆의 단위 토글 버튼을 클릭하여 '%'(보유량 비율) 또는 '주'(고정 수량)를 선택합니다.

4단계: 트레이딩 안전 설정 (선택 사항)

1. 안전 설정 활성화:
   • '트레이딩 안전 설정' 섹션 우측의 토글 스위치를 클릭하여 기능을 활성화합니다.
2. 세부 규칙 설정:
   • 사용하려는 안전 규칙 앞의 체크박스를 선택합니다.
   • 선택된 규칙에 필요한 숫자 값을 입력합니다 (예: 최소 보유 기간 '5'일, 재진입 쿨다운 '3'일 등).
   • 채널 감지를 활성화하면, 추가적으로 '감지 기간', '상승 기울기', '유효성 임계값'을 설정하는 입력란이 나타납니다. 필요한 값을 입력합니다.

5단계: 조회 기간 설정 및 실행

1. 조회 기간 입력:
   • '조회기간' 섹션에서 백테스팅을 시작할 년/월과 종료할 년/월을 'YYYY.MM' 형식으로 직접 입력하거나, 입력란 옆의 달력 아이콘(📅)을 클릭하여 원하는 년도와 월을 선택합니다.
   • 주의: 시작 날짜는 종료 날짜보다 반드시 이전이어야 합니다.
   • (선택) 분봉 매매: '분봉으로 매매하기' 체크박스를 선택하면 분 단위 데이터로 테스트합니다. 이 경우 조회 기간이 자동으로 조절될 수 있습니다.
2. 결과 보기:
   • 모든 설정이 완료되면 [결과 보기] 버튼을 클릭합니다. 버튼이 '분석 중...'으로 바뀌며 로딩 스피너가 나타납니다.

6단계: 결과 해석

1. 요약 정보 확인:
   • 결과 영역 상단에 설정했던 티커, 기간, 주요 조건들이 요약되어 표시됩니다. '상세조건' 부분을 클릭하여 접거나 펼 수 있습니다.
2. 상세 거래 내역 확인:
   • '결과' 섹션에 상세한 거래 내역이 표 형태로 나타납니다.
   • 날짜: 거래 발생 시점
   • 매매: 매수 / 매도 / 보유 상태
   • 조건: 해당 거래를 발생시킨 조건
   • 소유 주식 수: 해당 시점 보유 주식 수
   • 수익률: 해당 거래로 인한 수익/손실 금액
   • 수익률(%): 해당 거래로 인한 수익/손실률 (%)
   • 예수금: 해당 시점 보유 현금
   • 총 평가금액: 보유 현금과 보유 주식의 평가 가치를 합한 총 자산. 이 값의 추세가 전략의 전반적인 성과를 나타냅니다.
   • 표를 통해 전략의 진입/청산 시점, 수익/손실 발생 패턴 등을 분석할 수 있습니다.

추가 팁

• 초기화: 설정값을 모두 지우고 처음부터 다시 시작하려면 [초기화] 버튼을 사용하세요.
• 다른 사용자 결과 참고: 메인 페이지 우측의 '실시간 백테스팅 현황'과 'Top 백테스팅 결과'를 참고하여 다른 사용자들은 어떤 전략을 테스트하는지 살펴보세요. 클릭하면 상세 조건을 확인할 수 있습니다.
• 지표/용어 이해: '서비스 소개' 페이지의 '백테스팅이란?', '지표 설명' 탭에서 관련 용어와 기술적 지표(이동평균선, 볼린저밴드)에 대한 설명을 참고하면 전략 수립에 도움이 됩니다.
• 커뮤니티 활용: 궁금한 점이나 전략 아이디어는 '게시판'을 통해 다른 사용자들과 공유하고 토론해 보세요.

주의: DeepQuant는 정보 제공 및 교육 목적으로 제공되며, 백테스팅 결과는 과거 데이터에 기반한 시뮬레이션으로 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 결정의 책임은 사용자 본인에게 있습니다.